Programma
Bibliografia
Calendario
Materiale
didattico
lezione 1
lezione 2
lezione 3
lezione 4
lezione 5
lezione 6
Contatti
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Programma
del corso
- Statistica
e metodologia della ricerca.
- Introduzione
ai diversi approcci all’inferenza statistica
- Stima
o
Sufficienza
o
Stimatori corretti
o
Efficienza
o
Efficienza asintotica
o
Stimatori di massima verosimiglianza
o
Intervalli di confidenza
- Test
delle ipotesi
o
Lemma di Neyman-Pearson
o
Ipotesi composte
o
Test del rapporto di verosimiglianza
o
Test di adattamento
- Modelli
lineari: stima e inferenza
o
Regressione lineare semplice
o
Regressione lineare multipla
o
Proprietà degli stimatori dei minimi quadrati
o
Inferenza sui parametri del modello
o
Test per la bontà di adattamento
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Barnett V.
(1999), Comparative Statistical Inference, 3rd Edition, John
Wiley and Sons
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Casella
G. e Berger R.L. (2002), Statistical Inference, 2nd Edition, Duxbury Press.
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Piccolo D. (2004), Statistica per le decisioni, Il
Mulino, Bologna.
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17 settembre
16.30 - 18.30
19 settembre
12.15 - 14.15
26 settembre
11.00 - 13.00
15
ottobre 11.00 - 13.00 D4 1.06
23
ottobre 11.00 - 13.00 D4 0.04
24
ottobre 11.00 - 13.00 D4 0.02
TOTALE: 12 ore
Le lezioni si tengono nell'aula Seminario 1 al
primo piano dell'edificio D5.
parti da studiare
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lezione
del 17/9: capitoli 1 e 2 Barnett
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lezione
del 19/9, da Piccolo D. (2004), STATISTICA 2° Ed., Il
Mulino: 14.6 La famiglia esponenziale 15.1-15.3 Teoria
degli stimatori: definizione, sufficienza
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lezione
del 26/9 da Piccolo D. (2004), STATISTICA 2° Ed., Il
Mulino: 14.7 La funzione di verosimiglianza 15.4 Teoria degli
stimatori: proprietà finite di uno stimatore 16.1- 16.2 Metodi di
costruzione degli stimatori: introduzione, metodo dei momenti
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lezione
del 15/10 da Piccolo D. (2004), STATISTICA 2° Ed., Il
Mulino 15.5 Teoria degli stimatori: proprietà asintotiche di uno
stimatore 16.3- 16.5 Metodi di costruzione degli stimatori: metodo
dei minimi quadrati, metodo della massima verosimiglianza 17.1-17.4 Test delle ipotesi statistiche
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lezione
del 23/10/2008 da Piccolo D. (2004), STATISTICA 2° Ed., Il Mulino
17.4-17.6 Test delle ipotesi statistiche 18.1-18.2 Test
parametrici su una variabile casuale normale Approfondimenti: 17.7
test statistici asintotici, 17.8 Numerosità campionaria e potenza
di un test 18.6 test sulla bontà di adattamento, 18.8 test di
indipendenza, 19.4 Intervalli di confidenza asintotici, 19.8
Intervalli di confidenza e test delle ipotesi
24/10/2008 1. da Piccolo D. (2004), STATISTICA 2° Ed.,
Il Mulino 22.1-22.7 modello di regressione semplice, 23.1-23.4
modello di regressione multipla |
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esercizi
assegnati:
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19/9: 6.1,6.2,6.3 Casella e Berger |
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26/9: 6.17, 6.32, 6.35, 7.6,7.9,7.11,7.12 Casella e Berger |
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15/10:
8.1, 8.2, 8.12 Casella e Berger |
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23/10:
Newbold esercizi pp. 316-317, esercizi2008 |
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24/10:
esempio da FOX da svolgere in spss (dati
in formato testo) |
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Carla Rampichini
Dipartimento di Statistica “Giuseppe
Parenti”
Viale
Morgagni, 59
50134 Firenze
tel. 0554237246
e-mail: rampichini@ds.unifi.it
URL: http://www.ds.unifi.it/rampichini/
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